Какова продолжительность длинных промышленных циклов по кондратьеву. Длинные циклы кондратьева

Мало кто знает, но ещё в двадцатые годы прошлого века наш российский учёный-экономист Николай Кондратьев разработал теорию экономических циклов (теория Ральфа Эллиота, к слову, появилась лишь в 1938 году).

Николай Дмитриевич Кондратьев родился в 1892 году в Костромской губернии. В бурные предреволюционные годы он состоял в партии эсеров, за что был исключён из семинарии и арестован. Но после освобождения сумел восстановиться в семинарии, а после её окончания поступил в Петербургский университет (закончив который, он остался на кафедре политической экономии и статистики).

Однако параллельно с научной деятельностью, Кондратьев продолжал оставаться ярым эсером и по мере сил и возможностей старался участвовать во всех делах партии. За что и был арестован ещё раз в 1913 году.

Во время октябрьской революции Кондратьев становится секретарём председателя временного правительства А.Ф. Керенского. После установления власти большевиков ему пришлось покинуть партию эсеров и полностью погрузиться в работу по подъёму сельского хозяйства в молодой советской России. Кондратьев выступал за широкое внедрение и углубление новой экономической политики (НЭП). Но его политическое прошлое не было забыто, и в 1922 году он был включён в список лиц подлежащих высылке из России.

Из страны его тогда так и не выслали, ведь на нем, по сути, держались целые отрасли сельского хозяйства, а молодое правительство большевиков в те годы отчаянно нуждалось в специалистах такого уровня.

Впрочем, конец у этой истории был трагичным. В 1930 году Николай Кондратьев был арестован по надуманному обвинению, а в 1938 году его расстреляли. Несмотря на то, что в 1963 году он был полностью реабилитирован, его труды не признавались советской экономической наукой вплоть до горбачёвской эпохи.

Я был обязан сделать этот небольшой экскурс в историю, потому что в наше время, имя того же Ральфа Эллиота, например, известно куда больше, чем имя нашего соотечественника Николая Кондратьева, внёсшего уж точно не меньший вклад в развитие экономической науки.

Циклы экономического развития Кондратьева

Иначе эти циклы называют К-циклами или К-волнами. Они повторяются каждые 45 – 60 лет в виде подъёмов и спадов в мировой экономике. Эта цикличность экономического развития была обнаружена Кондратьевым исключительно эмпирическим путём. Он провёл исследование макроэкономических показателей ведущих мировых держав за 100-150 лет истории.

Теоретическое обоснование существования циклов Кондратьева базируется на следующих предположениях:

1. Различные материально-технические и хозяйственные блага созданные человечеством имеют ограниченный (и различный по времени) срок существования;
2. Для создания новых материальных и хозяйственных благ требуется определённое время и условия.

Большой цикл Кондратьева является следствием нарушения и восстановления равновесия вызванного периодами накопления и распределения капитала связанного с внедрением новых благ необходимых развивающемуся обществу взамен устаревших.

Фаза роста, сопровождаемая повышением инфляции и соответственно повышением уровня цен, сопровождается повышенным расходом денежных средств. Фаза падения, напротив, характеризуется падением цен и уровня заработной платы, что ведёт к накоплению, аккумуляции денежной массы.

В развитии больших циклов Кондратьева существует четыре основных эмпирических закономерности:

1. В начале каждого очередного цикла, перед началом новой повышательной волны, как правило, происходят значительные изобретения, появляются передовые идеи, меняющие привычный доселе уклад общественной жизни и способов хозяйствования.
2. В периоды повышательного движения обычно бурлят различные революционные настроения (не только в политике, но и в науке, искусстве и прочих отраслях жизнедеятельности). Часто этот период сопровождается значительными социальными потрясениями (в том числе войнами и революциями).
3. Понижательные движения куда более спокойны в плане разного рода социальных коллапсов. Они, как правило, сопровождаются депрессией в различных отраслях (по Кондратьеву – депрессия сельского хозяйства).
4. Большие циклы экономического развития состоят из циклов меньшего порядка имеющих в свою очередь те же фазы подъёма и спада.

Соотношение циклов Кондратьева с технологическими укладами

Как уже было написано выше, сама суть цикличности связана с отмиранием старых благ цивилизации и появлением новых. Поэтому циклы Кондратьева можно связать с появлением новых перспективных технологических направлений. Ведь именно перед началом каждого нового цикла зарождается почва для произрастания новых идей и технологий.

Фазы цикла Кондратьева

Фаза роста по наблюдениям Кондратьева часто начиналась с войны (или других событий требовавших значительного увеличения расходов). Сопровождается ростом производства, внедрением новых перспективных открытий сделанных в конце предыдущей фазы падения. Новых принципиальных открытий в этой фазе, как правило, не случается. Растёт инфляция, развивается международная торговля. Финансовая ситуация в целом стабильна.

Фаза вершины характеризуется резким повышением цен и процентных ставок. Возможно резкое увеличение числа военных конфликтов. Общая тенденция в мировой экономике меняется, с поддержки спроса переходя к поиску путей стабилизации финансов. Начинается процесс монополизации производств. Сильная инфляция приводит к застою в экономике и сильному колебанию валютных курсов друг относительно друга (из-за разности в уровнях инфляции). Хотя эта фаза и является вершиной экономического цикла, она не есть вершина экономического процветания общества, которое достигается примерно в середине второй половины фазы роста .

Фаза снижения характеризуется началом экономического подъёма сопровождаемого снижением уровня инфляции, а так же снижением процентных ставок. Снижается уровень регулирования финансовых рынков. Портфельные инвестиции начинают превышать реальные инвестиции в производство, что приводит к росту биржевых котировок предприятий, превышающих их реальную стоимость. Надуваются экономические пузыри, начинающие лопаться во второй части фазы снижения. Спрос падает, возводятся разного рода таможенные барьеры. К концу этой фазы вновь усиливается уровень регулирования финансовых рынков. Снижение уровня спроса негативно влияет на производство, цены падают, что является одной из причин повышения относительной стоимости золота. Это приводит к увеличению добычи золота и других драгоценных металлов.

Фаза депрессии характеризуется рекордно низкими темпами инфляции и рекордно низкими процентными ставками. Кредиты очень дешевы, но спроса на них нет. Эта фаза сопровождается перепроизводством во многих отраслях экономики. Растёт уровень безработицы. Но вместе с тем, данная фаза богата на новые изобретения принципиального характера, которые подготавливают почву для новой фазы роста. Именно в начале новой фазы роста все эти изобретения начнут массово внедряться, меняя сложившиеся устои и уклады, как в экономике, так и в обществе в целом.

— Николай Кондратьев
— Теория Николая Кондратьева
— Кондратьевские волны
— Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическими укладами
— Ограничения модели Кондратьева
— Где мы находимся и чего ждать в будущем
— Заключение

Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев - русский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известных как «Циклы Кондратьева».

Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР. Родился 4 (16) марта 1892 года в деревне Галуевская Кинешемского уезда Костромской губернии. 19 июня 1930 года арестован ОГПУ по ложному обвинению.

Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. Дважды посмертно реабилитирован - в 1963 и 1987 годах.

Теория Николая Кондратьева

Теория заключается в том, что наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют экономические циклы продолжительностью около 45-55 лет. Концепция больших экономических циклов свидетельствует о периодах:

I цикл – с начала 90-х гг. XVIII в. до 1844-1951 гг.;
II цикл – с начала 1844-1951 гг. до 1890-1896 гг.;
III цикл – с 1890-1896 гг. до 1914-1920 гг.

Н.Д.Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова. Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги, здания и другая инфраструктура.

Они же требуют и наибольшего времени и наибольших аккумулированных капиталов для их создания. Отсюда необходимо введение понятия о различных видах равновесия применительно к различным периодам времени. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода.

Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов. Начало подъема («повышательная волна») совпадает с моментом, когда накопление достигает такого состояния, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных производственных фондов.

Подъем сопровождается осложнениями, вызываемыми промышленным кризисом среднесрочного цикла. Понижение темпа экономической жизни («понижательная волна»), вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера, в свою очередь, обусловливает усиление поисков в области создания совершенной техники и сосредоточение капитала в руках промышленно-финансовых групп.

Все это создает предпосылки для нового подъема, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил. В соответствии с теорией Н.Д.Кондратьева, начало подъема в новом большом экономическом цикле приходилось на середину 40-х гг., а следующего придется на середину 90-х гг.

Кондратьевские волны

Волны Кондратьева – самые длинные волны экономического цикла после волн Китчина, Жюгляра и Кузнеца, их продолжительность составляет 40–60 лет.

Теория Кондратьева разрабатывалась опытным путем на основе анализа статистических данных экономики США и Европы в период с начала XIX века и до сих пор не имеет строгого научного обоснования. Среди объяснений волнового развития имеются различные точки зрения. Согласно мнению ряда ученых, именно 40–60 лет проходит от существенного научного открытия до реальных инноваций в производстве.

Не существует также единого взгляда на периоды волн Кондратьева. Наибольшее распространение получило такое определение: первый цикл – 1803–1847 годы, второй – 1847–1891, третий – 1891–1934, четвертый – 1934–1978. Сейчас продолжается пятый цикл, который начался ориентировочно в 1978 году и должен, по прогнозам, закончиться в 2022 году.

Принято различать следующие фазы цикла Кондратьева.

Первая фаза – экономический рост , внедрение изобретений и открытий, сделанных на предыдущем этапе. Для этой фазы характерны высокий уровень инфляции и процентных ставок.

Вторая фаза – пик , максимальный подъем, высокий уровень либерализма в экономике. Кроме того, исторически вторая фаза оказывалась сопряжена с мировыми войнами и катаклизмами, а значит, с определенным количеством государственных заказов, сокращением потребления в непроизводственной сфере. С точки зрения технологий этот период характеризуется большим количеством не крупных открытий, а усовершенствований.

Третья фаза – снижение . На начальном этапе все еще может продолжаться некоторый рост, происходящий за счет сокращения издержек. Но спустя некоторое время происходит разворот тенденции. Экономика оказывается перегретой, а рынок – насыщенным. Обостряется конкуренция, в результате чего возникают многочисленные административные барьеры, в том числе таможенные. Происходит снижение процентных ставок, а инфляция может стать отрицательной, то есть цены снижаются.

Четвертая, последняя, фаза – депрессия . Происходит существенное замедление или даже полная остановка роста ВВП. Процентные ставки низкие, но и спрос на кредит достигает минимальных показателей. Инфляция на самом низком уровне, но невелик и спрос на товары и услуги. Это худшая фаза экономического цикла, но именно в этот период, по мнению специалистов, делаются самые важные научные и технологические открытия, которые должны стать стимулом для движения вперед и начала нового цикла.

С точки зрения теории волн Кондратьева, сегодня мир находится в четвертой фазе. Эту фазу сопровождают мировые финансовые кризисы. Власти, отвечающие за денежно-кредитную политику, снижают до практически нулевых отметок процентные ставки, как это происходит, например, в США и Японии по состоянию на конец 2011 – начало 2012 года.

Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическими укладами

1-й цикл — текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.

2-й цикл — угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.

3-й цикл — тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.

4-й цикл — производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.

5-й цикл — развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.

6-й цикл — возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий).

На базе своих исследований Н.Д. Кондратьев сделал ряд выводов:

Перед началом повышательной волны каждого большого цикла происходят значительные преобразования в социально- экономических процесса, которые выражаются в появлении значимых научных открытий, технических изобретений, изменений в сфере производства и обмена.

Периоды подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются, как правило, крупными социальными потрясениями (революции, войны).

Понижательные волны данных циклов связаны с длительной депрессией сельского хозяйства.

«…войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего экономических условий… на почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье… Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил»

Н.Д.Кондратьев

Ограничения модели Кондратьева

Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель (как впрочем и любая стохастическая модель) всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается.

При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в ее изучении. Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты системы, связанные с ее генезисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с ее предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует.

Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем является актуальным. Особенно, когда многие, опираясь на результаты Н. Д. Кондратьева и С. П. Капицы об уплотнении времени прогнозируют более или менее быстрый переход социума к периоду перманентного кризиса.

Где мы находимся и чего ждать в будущем

Многие авторитетные экономисты сходятся во мнении, что зимний цикл действительно начался в 2000 году (по крайней мере, все события указывают именно на такой вариант развития событий), а это значит только одно – сегодня мы стоим на пороге нового длинного Кондратьевского цикла. Косвенно данная точка зрения подтверждается следующими событиями:

После стремительного обвала (2014 и 2015 годы) цены сырьевых товаров стабилизировались;

В развитых странах после длительной дефляции начали расти потребительские цены;

ФРС стала постепенно повышать ставку;

Спрос на «бумажное» золото снижается;

После длительной зимы произошло оздоровление финансового сектора.

Кроме этого новый цикл Кондратьева всегда сопровождается появлением новых технологий, т.е. в конце осени данные разработки носят «штучный» характер, стоят дорого и являются инструментом для спекуляции, зимой они становятся значительно дешевле (благодаря новым открытиям) и к весне уже готовы для массового внедрения.

Сегодня на данную роль претендуют биологические и медицинские технологии (клонирование, выращивание искусственных органов и т.д.), альтернативная энергетика, новые материалы (например, в конце 2016 годы учёным удалось впервые получить металлический водород). Плюс ко всему, нельзя игнорировать и бурное развитие космической отрасли.

Кроме этого, на весну указывают и социальные настроения, в частности, на выборах в США победил Дональд Трамп, у которого в избирательной программе были пункты, касающиеся модернизации инфраструктуры. Как именно будут выполняться подобные обещания неизвестно, но здесь важно другое – в американском обществе появился запрос на проведение соответствующих программ.

Заключение

Из всего вышесказанного, согласно теории Кондратьева, можно сделать вывод, что, в период 2018-2025 гг. ожидается новый Кондратьевский цикл. Если этот прогноз себя оправдает, скоро инвесторы станут вкладывать свой капитал в реальный сектор. Сложно представить, как эти события повлияют на конкретные валютные пары, но можно с уверенностью сказать, что на Форекс сильные тренды формироваться будут гораздо чаще.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт

Концепция активно исследуется и развивается на протяжении всего времени существования, однако широкого консенсуса в сообществе учёных-экономистов на счёт её практической применимости не достигнуто: многие исследователи (особенно в России) широко используют кондратьевские циклы в своих исследованиях, однако значительная часть экономистов их не рассматривает или прямо отвергает существование таких циклов .

История

В 1913 году голландский экономист Якоб Ван Гельдерен (нид.) русск. в книге «Springvloed, Beschouwingenover industrielle Ontwikkeling en Prijsbewegung » разработал теорию волнообразного эволюционного развития при капитализме, в которой обосновал существование 50-60 летних циклов.

Основной оппонент Кондратьева в 1920-е - 1930-е годы Дмитрий Опарин указывал на то, что временные ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют выделить строгой цикличности. Прочие оппоненты указывали на отступления Кондратьева от марксизма , в частности использование им для объяснения циклов количественной теории денег , а не социальных механизмов (Лев Троцкий , например, в работе «О кривой капиталистического развития» утверждал, что периоды упадка и подъёма капиталистического хозяйства в долгосрочной перспективе обусловлены большей или меньшей напряжённостью классовой борьбы).

Основной вклад в популяризацию идей Кондратьева внёс в своих работах Йозеф Шумпетер - именно он ввёл термин «кондратьевские волны» , а в 1939 году в своей книге «Деловые циклы» поддержал и развил закономерность, обнаруженную Кондратьевым, вкупе с 7-11-летними циклами производства и занятости .

Интерес к исследованиям Кондратьева в среде российских экономистов возобновился после работы С. Меньшикова и Л. Клименко «Длинные волны в экономике» 1989 года. Среди учёных конца XX - начала XXI веков, применяющих кондратьевские циклы в своих исследованиях - Аскар Акаев , Лусинэ Бадалян, Сергей Глазьев , Виктор Дементьев , Виктор Криворотов, Дмитрий Львов .

Концепция

Характерный период кондратьевских волн - 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет), циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Кондратьев отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов.

Первая - перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале её наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни. Указанные изменения в той или иной степени происходят постоянно, но, по утверждению Кондратьева, они протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале.

Вторая - периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.

Третья - понижательные волны этих больших циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

Четвёртая - большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъёма, кризиса и депрессии .

Шумпетером установлена связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра . Существует мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет) определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время повышательной фазы кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу, в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения .

Датировки волн

Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские волны:

Однако имеются различия в датировке «посткондратьевских» циклов, например, также приводятся следующие границы начала и конца «посткондратьевских» волн :

• 3-й цикл: 1890-1896 - 1939-1950;
• 4-й цикл: 1939-1950 - 1984-1991;
• 5-й цикл: 1984-1991 - ?

Соотношение с технологическими укладами

Многие исследователи связывают смену волн с технологическими укладами . Прорывные технологии открывают возможности для расширения производства и формируют новые секторы экономики, образующие новый технологический уклад. Кроме того, кондратьевские волны являются одной из важнейших форм реализации индустриальных принципов производства .

Сводная система кондратьевских волн и соответствующих им технологических укладов выглядит следующим образом:

• 1-й цикл - текстильные фабрики , промышленное использование каменного угля ;
• 2-й цикл - угледобыча и чёрная металлургия , железнодорожное строительство , паровой двигатель ;
• 3-й цикл - тяжёлое машиностроение , электроэнергетика , неорганическая химия , производство стали и электрических двигателей ;
• 4-й цикл - производство автомобилей и других машин, химическая промышленность , нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство;
• 5-й цикл - развитие электроники , робототехники , вычислительной , лазерной и телекоммуникационной техники;
• 6-й цикл - возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано- , био- , информационных и когнитивных технологий) .

Даниэль Шмихула (Daniel Šmihula) в работе «The waves of the technological innovations of the modern age and the present crisis as the end of the wave of the informational technological revolution » (2009) считает, что к началу 21 века циклы данного типа сократились по времени с 60 до 30 или даже 20 лет из-за постоянного ускорения развития технологий (см. Циклы Шмихулы).

Примечания

1. Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. Волгоград: Учитель, 2012. С. 58-109
2. Кондратьев Н. Д. Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны. Вологда: Областное отделение Государственного издательства, 1922. Гл. 5
3. Черепков А. Теория «Длинных волн» Н. Д. Кондратьева
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития (книга) , М.: Прогресс, 1982. C.49
5. Schumpeter J. A. A Theorist’s Comment on the Current Business Cycle . Journal of the American Statistical Association V.30(189), 1935
6. Яковец Ю. В. Наследие Н. Д. Кондратьева: взгляд из XXI века / Отв. ред. Яковец Ю. В.//Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения - М.: Экономика, 2002. C.714
7. Schumpeter J. A. Business Cycles McGraw-Hill Book Company, Inc., 1939
8. Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе. Кондратьевские волны: аспекты и перспективы: ежегодник / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. - Волгоград: Учитель. С. 58-109
9. См., например: Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. - М.: Экономика, 2002. - 767 c.
10. Гринин Л. Е. Вербальная модель соотношения длинных кондратьевских волн и среднесрочных жюгляровских циклов // История и математика: Анализ и моделирование глобальной динамики. Ред. А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. М.: Либроком, 2010. С. 44-111
11. Акаев А. А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом // . М.: УРСС , 2009. С. 141-162.
12. Гринин Л. Е. , Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъёмов и кризисов от Ликурга до Алана Гринспена. М.: Либроком/URSS, 2009
13. Гринин Л. Е. Кондратьевские волны, технологические уклады и теория производственных революций. Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. Волгоград: Учитель, 2012. С. 222-262
14. См., например: Коротаев А. В. , Цирель С. В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Ред. Д. А. Халтурина , А. В. Коротаев . М.: Либроком/URSS, 2009. ISBN 978-5-397-00917-1 . С. 189-229.
15. Владислав Иноземцев На патриотической волне. Как в России понимают циклы Кондратьева

Литература

• Кондратьев Н. Д. , Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики. - 1-е изд. - М. , 1928. - 287 с.
  • 2-е изд.: Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. - М. :

Экономические циклы - колебания экономической активности (экономической конъюнктуры), состоящие в повторяющемся сжатии (экономического спада, рецессии, депрессии) и расширении экономики (экономического подъема). Циклы носят периодический, но, обычно нерегулярный характер. Обычно (в рамках неоклассического синтеза) интерпретируются как колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики.

Детерминистская точка зрения на причины экономических циклов исходит из предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъема (факторы спада) и спада (факторы подъема). Стохастическая точка зрения исходит из того, что циклы порождаются факторами случайной природы и представляют собой реакцию экономической системы на внутренние и внешние импульсы.

Обычно выделяют четыре основных вида экономических циклов:

краткосрочные циклы Китчина (характерный период - 2-3 года);
среднесрочные циклы Жюгляра (характерный период - 6-13 лет);
ритмы Кузнеца (характерный период - 15-20 лет);
длинные волны Кондратьева (характерный период - 50-60 лет).

Фазы

В циклах деловой активности выделяются четыре относительно четко различимые фазы: пик , спад , дно (или «низшая точка») и подъем ; но в наибольшей степени эти фазы характерны для циклов Жюгляра.

Бизнес-циклы в экономике

Подъем

Подъем (оживление) наступает после достижения низшей точки цикла (дна). Характеризуется постепенным ростом занятости и производства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции. Происходит внедрение инноваций в экономике с коротким сроком окупаемости. Реализуется спрос, отложенный во время предыдущего спада.

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» экономического подъема. В этой фазе безработица обычно достигает самого низкого уровня либо исчезает совсем, производственные мощности работают с максимальной или близкой к ней нагрузкой, то есть в производстве задействуются практически все имеющиеся в стране материальные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается инфляция. Постепенное насыщение рынков усиливает конкуренцию, что снижает норму прибыли и увеличивает средний срок окупаемости. Возрастает потребность в долгосрочном кредитовании с постепенным снижением возможностей погашения кредитов.

Спад

Спад (рецессия) характеризуется сокращением объемов производства и снижением деловой и инвестиционной активности. Вследствие этого увеличивается рост безработицы. Официально фазой экономического спада, или рецессией, считают падения деловой активности, продолжающееся свыше трех месяцев подряд.

Дно (депрессия) экономического цикла - это «низшая точка» производства и занятости. Считается, что данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако история знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря на периодические колебания деловой активности, длилась 10 лет (1929-1939гг).

Характерной особенностью циклического развития является то, что это, в первую очередь, развитие, а не колебания вокруг некой постоянной (потенциальной) величины. Цикличность означает развитие по спирали, а не по замкнутому кругу. Этот механизм прогрессивного движения в самых разных его формах. В экономической литературе особо подчеркивается, что циклические колебания происходят около траектории долгосрочного роста (векового тренда).

Причины

Теория реальных экономических циклов объясняет спады и подъемы воздействием реальных факторов. В индустриальных странах этим может быть появление новых технологий, изменение цен на сырье. В аграрных странах — урожай или неурожай. Также толчком к переменам могут стать форс-мажорные ситуации (война, революция, стихийные бедствия). Предвидя изменение экономической обстановки в лучшую или худшую сторону, домохозяйства и фирмы массово начинают экономить или больше тратить. В результате сокращается или возрастает совокупный спрос, уменьшается или увеличивается оборот розничной торговли. Фирмы получают меньше или больше заказов на изготовление продукции, соответственно меняется объем производства, занятость. Меняется деловая активность: фирмы начинают сокращать ассортимент выпускаемой продукции или наоборот запускают новые проекты, берут кредиты на их осуществление. То есть вся экономика колеблется, стремясь прийти в равновесие.

Кроме колебаний совокупного спроса существуют и другие факторы, влияющие на фазы экономического цикла: изменения, зависящие от смены времен года в сельском хозяйстве, строительстве, автомобильной промышленности, сезонность розничной торговли, вековые тенденции экономического развития страны, зависящие от ресурсной базы, численности и структуры населения, правильного управления.

Влияние на экономику

Существование экономики, как совокупности ресурсов для неуклонно растущего потребления, имеет колебательный характер. Колебания экономики выражены в экономическом цикле. «Тонким» моментом экономического цикла считается спад, который при некоторых масштабах может перейти в кризис.

Концентрация (монополизация) капитала приводит к «ошибочным» решениям в масштабе экономики страны или даже мира. Любой инвестор стремится получить доход от своего капитала. Ожидание инвестора по размеру этого дохода происходят от этапа подъем-пик, когда доходы максимальные. На этапе спада инвестор считает невыгодным для себя вкладывать капитал в проекты с доходностью ниже «вчерашней».

Без таких вложений (инвестиций) сокращается производственная деятельность, как следствие платежеспособность работников этой сферы, которые являются потребителями товаров и услуг других сфер. Таким образом кризис одной или нескольких отраслей отражается на всей экономике в целом.

Другая проблема концентрации капитала - изъятие денежной массы (денег) из сферы потребления и производства потребительских товаров (также и сферы производства средств производства этих товаров). Деньги, полученные в виде дивидендов (или прибыли), накапливаются на счетах инвесторов. Возникает нехватка денег для поддержания необходимого уровня производства, и как следствие снижение объёмов этого производства. Растет уровень безработицы, население экономит на потреблении, происходит падение спроса.

Из отраслей экономики, сфера услуг и отрасли, выпускающие товары кратковременного пользования, в несколько меньшей степени затрагиваются разрушительными последствиями экономического спада. Рецессия даже способствует активизации некоторых видов деятельности, в частности повышает спрос на услуги ломбардов и юристов, специализирующихся на банкротствах. Наиболее чувствительны к циклическим колебаниям фирмы, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования.

Эти фирмы не только тяжелее других переносят деловой спад, но и больше всех выигрывают от подъема в экономике. Основные причины две:

• возможность откладывания покупок;
• монополизация рынка.

Покупка капитального оборудования чаще всего может быть отложена на будущее; в тяжелые для экономики времена производители склонны воздерживаться от закупок новых машин и оборудования и строительства новых зданий. Во время продолжительного спада фирмы зачастую предпочитают ремонтировать или модернизировать устаревшее оборудование, вместо того чтобы тратить большие средства на приобретение нового оборудования.

В результате инвестиции в товары производственного назначения во время экономических спадов резко сокращаются. Это же относится к потребительским товарам длительного пользования. В отличие от продуктов питания и одежды, покупку роскошного автомобиля или дорогой бытовой техники можно отложить до лучших времен. В периоды экономических спадов люди в большей степени склонны чинить, а не менять товары длительного пользования. Хотя объемы продаж продуктов питания и одежды, как правило, также сокращаются, это сокращение обычно меньше по сравнению с падением спроса на товары длительного пользования.

Монопольная власть в большинстве отраслей, выпускающих средства производства и потребительские товары длительного пользования, связана с тем, что на рынках этих товаров, как правило, господствуют немногие крупные фирмы. Монопольное положение позволяет им во времена экономических спадов сохранять цены на прежнем уровне, уменьшая производство в ответ на падение спроса. Следовательно, падение спроса в гораздо большей степени влияет на производство и занятость, нежели на цены. Иная ситуация характерна для отраслей, выпускающих товары краткосрочного потребления. На падение спроса эти отрасли обычно реагируют общим снижением цен, поскольку ни одна из фирм не обладает значительной монопольной властью.

История и длинные циклы

Экономические циклы не являются подлинно «циклическими» в том смысле, что продолжительность периода, скажем, от одного до другого пика на протяжении истории значительно колебалась. Хотя экономические циклы в США длились в среднем около пяти лет, известны циклы продолжительностью от одного года до двенадцати лет. Наиболее выраженные пики (измеренные как процентное повышение над трендом экономического роста) совпали с большими войнами 20 века, а самый глубокий экономический спад, исключая Великую депрессию, наблюдался после окончания Первой мировой войны.

В конце 20 века американская экономика, по-видимому, вступила в период длительного спада, о чем свидетельствуют некоторые экономические показатели, в частности уровень реальной заработной платы и объем чистых инвестиций. Тем не менее даже при наличии долгосрочной тенденции к снижению темпов роста экономика США продолжает развиваться; хотя в начале 1980-х годов в стране был зарегистрирован отрицательный прирост ВВП, во все последующие годы, кроме 1991, он оставался положительным.

Симптоматичным для начавшегося в 1960-х годах долговременного спада является тот факт, что, хотя темпы роста редко оказывались отрицательными, уровень экономической активности в США с 1979 практически ни разу не превышал трендовую величину роста.

Следует отметить, что наряду с описанными экономическими циклами в теории выделяются также длинные циклы. Длинные циклы в экономике - экономические циклы с длительностью более 10 лет. Иногда называются по именам их исследователей.

Инвестиционные циклы (7-11 лет) изучил Клемент Жюгляр (фр. Clement Juglar). Данные циклы, видимо, имеет смысл рассматривать в качестве среднесрочных, а не длинных.

Инфраструктурные инвестиционные циклы (15-25 лет) изучил нобелевский лауреат Саймон Кузнец.

Циклы Кондратьева (45-60 лет) описал российский экономист Николай Кондратьев.

Именно эти циклы чаще всего и обозначают как «длинные волны» в экономике.

Циклы Китчина

Циклы Китчина - краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчином. Сам Китчин объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запасов золота, однако в наше время такое объяснение не может считаться удовлетворительным. В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

На улучшение конъюнктуры фирмы реагируют полной загрузкой мощностей, рынок наводняется товарами, через какое-то время на складах образуются чрезмерные запасы товаров, после чего принимается решение о снижении загрузки мощностей, но с определенным запаздыванием, так как информация о превышении предложения над спросом сама обычно поступает с определенным запаздыванием, кроме того требуется время на то, чтобы эту информацию проверить; определенное время требуется и на то, чтобы принять и утвердить само решение.

Кроме того наблюдается определенное запаздывание между принятием решения и актуальным уменьшением загрузки мощностей (на приведение решения в жизнь тоже требуется время). Наконец, еще один временной лаг существует между моментом начала снижения уровня загрузки производственных мощностей и актуальным рассасыванием избыточных запасов товаров на складах. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал.

Циклы Жюгляра

Циклы Жюгляра - среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7-11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана Жугляра, одним из первых описавшего эти циклы. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жугляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал. В результате, к временным запаздываниям, характерным для циклов Китчина, здесь добавляются еще и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей).

Дополнительная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей. Данные обстоятельства и обуславливают то, что характерный период циклов Жюгляра оказывается заметно более продолжительным, чем характерный период циклов Китчина. Циклические экономические кризисы/рецессии могут рассматриваться в качестве одной из фаз цикла Жугляра (наряду с фазами оживления, подъема и депрессии). Вместе с тем от фазы кондратьевской волны зависит глубина этих кризисов.

Поскольку четкой периодичности не наблюдается, было взято среднее значение в 7-10 лет.

Фазы цикла Жюгляра

В цикле Жюгляра достаточно часто выделяют четыре фазы, в которых некоторые исследователи выделяют подфазы:

• фаза оживления (подфазы старта и ускорения);
• фаза подъема, или процветания (подфазы роста и перегрева, или бума);
• фаза рецессии (подфазы краха/острого кризиса и спада);
• фаза депрессии, или застоя (подфазы стабилизации и сдвига).

Ритмы Кузнеца

Циклы (ритмы) Кузнеца имеют продолжительность примерно 15-25 лет. Они получили название циклов Кузнеца по имени американского экономиста будущего лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца. Были открыты им в 1930 году. Кузнец связывал эти волны с демографическими процессами, в частности, притоком иммигрантов и строительными изменениями, поэтому он назвал их «демографическими» или «строительными» циклами.

В настоящее время рядом авторов ритмы Кузнеца рассматриваются в качестве технологических, инфраструктурных циклов. В рамках этих циклов происходит массовое обновление основных технологий. Кроме того хорошо совпадают с циклом Кузнеца большие циклы цен на недвижимость на примере Японии 1980-2000 гг. и длительность большой полуволны подъема цен в США.

Высказывалось также и предложение рассматривать ритмы Кузнеца в качестве третьей гармоники Кондратьевской волны. Четкой периодичности не наблюдается, поэтому исследователи берут среднее значение в 15-20 лет.

Циклы Кондратьева

Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) - периодическиe циклы современной мировой экономики продолжительностью 40-60 лет.

Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра. Такая связь была замечена еще самим Кондратьевым. В настоящее время высказывается мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз Кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет) определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время повышательной фазы Кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу, в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения.

Теория разработана русским экономистом Николаем Кондратьевым (1892-1938). В 1920-е гг. он обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая регулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет. Такие колебания были обозначены им как большие или длинные циклы, впоследствии названные Й. Шумпетером в честь российского ученого кондратьевскими циклами. Многие исследователи стали называть их также длинными волнами, или кондратьевскими волнами, иногда К-волнами.

Характерный период волн - 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Многие экономисты не признают существования таких волн.

Н. Д. Кондратьев отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов:

Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества.
Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни и т. д. Указанные изменения в той или иной степени происходят постоянно, но, по утверждению Н. Д. Кондратьева они протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале.

Периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.
Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть на хронологию вооруженных конфликтов и переворотов в мировой истории.

Понижательные волны этих больших циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

Большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии.

Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет. Эти показатели: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.

Оппонент Кондратьева, Д. И. Опарин, указывал на то, что временные ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют выделить строгой цикличности. Прочие оппоненты указывали на отступления Н. Д. Кондратьева от марксизма, в частности использование им для объяснения циклов «количественной теории денег».

За последние 80 лет, теория Длинных волн Николая Кондратьева, обогатилась теориями созидательного разрушения И. Шумпетера, теорией технико-экономических ценозов Л. Бадалян и В. Криворотова, теорией о технологических укладах разработанная академиками С. Глазьевым и Львовым, теорией эволюционных циклов Владимира Пантина.

Теорию длинных волн, а также самого Николая Кондратьева реабилитировал известный советский экономист С.М. Меньшиков в своей работе «Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу» (1989 год).

Датировки Кондратьевских волн

Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны:

• 1 цикл - с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики)
• 2 цикл - с 1844-51 до 1890-96 гг.
• 3 цикл - с 1891-96 до 1945-47 гг.
• 4 цикл - с 1945-47 до 1981-83 гг.
• 5 цикл - с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз)
• 6 цикл - с ~2018 до ~ 2060 (прогноз)

Однако, имеются различия в датировке «посткондратьевских» циклов. Анализируя ряд источников, Гринин Л. Е. и Коротаев А. В. приводят следующие границы начала и конца «посткондратьевских» волн:

• 3 цикл: 1890-1896 - 1939-1950
• 4 цикл: 1939-1950 - 1984-1991
• 5 цикл: 1984-1991 - ?

Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическими укладами

Многие исследователи связывают смену волн с технологическими укладами. Прорывные технологии открывают возможности для расширения производства и формируют новые секторы экономики, образующие новый технологический уклад. Кроме того, кондратьевские волны являются одной из важнейших форм реализации индустриальных принципов производства.

Сводная система кондратьевских волн и соответствующих им технологических укладов выглядит следующим образом:

• 1-й цикл - текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.
• 2-й цикл - угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.
• 3-й цикл - тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.
• 4-й цикл - производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.
• 5-й цикл - развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.
• 6-й цикл - возможно, NBIC-конвергенция en (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий).

После 2030-х (2050-х по другим данным) возможно наступление технологической сингулярности, которая не поддается на данный момент анализу и прогнозу. Если эта гипотеза верна, то циклы Кондратьева могут оборваться ближе к 2030 году.

Ограничения модели Кондратьева

Кондратьевские волны до сих пор не получили окончательного признания в мировой науке. Одни ученые строят расчеты, модели, прогнозы исходя из К-волн (во всем мире и особенно в России), а значительная часть экономистов, в том числе и самых известных, сомневаются в их существовании или вовсе их отрицают.

Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель (как впрочем и любая стохастическая модель) всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в ее изучении.

Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты системы, связанные с ее генезисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с ее предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует.

Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем является актуальным. Особенно, когда многие, опираясь на результаты Н. Д. Кондратьева, А. В. Коротаева и С. П. Капицы об уплотнении времени, прогнозируют более или менее быстрый переход социума к периоду перманентного кризиса.

Обнаружил у себя на диске старую, марта 2003 года , статью о циклах Кондратьева, которую в те годы постеснялся публиковать. А вот сейчас - как раз напротив, самое время. Для начала приведу текст и график 2003 года:

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА В XX ВЕКЕ
К проблеме точной датировки

1. Так какой у нас нынче цикл?

Судя по цитируемости на Интернет-форумах, «циклы Кондратьева» стали сегодня общим местом экономического языка, сравнимым с «эффектом мультипликатора» и «ставкой рефинансирования». Однако стоило автору задаться вопросом: а в каком, собственно, цикле Кондратьева мы сейчас живем? – как выяснилось, что никакой ясности в этом вопросе так до сих пор и нет.

Запрос “Kondratiev cycle” Google выдает ссылки на статьи и книги Michael A. Alexander’а (см. 4). Дальнейший поиск позволяет разыскать сайт популярного в определенных кругах Robert Prechter"а, автора бестселлера “Conquer the Crash”, на котором представлена краткая справка по «волнам Кондратьева» от David Chapman’а (5). Поиск по русскоязычным источникам обнаруживает работу Е.А.Ерохиной (2), несколько статей (в частности, 3) и целую кучу рефератов. В каждом из перечисленных источников приводится один или даже несколько вариантов периодизации «длинных циклов конъюнктуры», некоторые из которых представлены ниже:

Автор Регион Момент начала:
1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 цикл
Кондратьев, 1925 USA, Euro 1790 1844-51 1890-96 - -
Шумпетер, 1939 USA, Euro 1787 1842 1897 - -
Дюпре, 1978 USA, Euro 1789 1846 1895 1939-46 -
Ростоу, 1980 USA, Euro 1790 1848 1896 1935 1972
Ришонье, 1985 USA, Euro 1788 1849 1897 1946 -
Ерохина, 2001 USA, Euro - 1844-51 1891-96 1929-33 1973-75
M.Alexander, 2002 USA 1787 1843 1896 1954 -

Как легко видеть, авторы полностью солидарны между собой в датировках 1-3 циклов, выделенных еще самим Кондратьевым, и расходятся на 25 лет (!) уже в датировке 4-го цикла, начавшегося после (или во время) Великой депрессии. Пятый цикл, разворачивающийся в наши дни, выделяется всего двумя авторами, в то время как двое других вообще считают, что мы все еще находимся в 4-м цикле. Вот почему я счел целесообразным сформулировать собственную точку зрения на циклы Кондратьева и их периодизацию.

2.Назад к Кондратьеву!

6 февраля 1926 года Н.Д.Кондратьев прочел в Институте экономики РАНИОН свой знаменитый доклад «Большие циклы экономической конъюнктуры». В докладе были четко сформулирована гипотеза Кондратьева о существовании «больших циклов» конъюнктуры, обозначены временные периоды первых трех циклов в истории капиталистической экономики, а также высказаны некоторые дополнительные соображения (названные автором «эмпирическими правильностями»).

Кондратьев выделял три цикла:
1: 1780-1790 повышение 1810-1817 понижение 1844-1851
2: 1844-1855 повышение 1870-1875 понижение 1890-1896
3: 1891-1896 повышение 1914-1920 понижение????-????

В качестве особенностей «повышательных» и «понижательных» волн циклов Кондратьев указывал:

1) «перед началом повышательной волны... наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества», а именно: технические инновации, изменения условий денежного обращения, усиление роли новых стран и т.д.
2) «периоды повышательных волн... значительно богаче крупными социальными потрясениями», как то войны, революции и реформы.
3) «понижательные волны... сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства».

В ходе обсуждения доклада оппонентами Кондратьева было высказано несколько вполне обоснованных критических замечаний:

1) все графики Кондратьева, за исключением графика товарных цен, были получены с применением довольно спорных методов исключения так называемых «вековых тенденций»,
2) имеется очень простое и давно известное объяснение колебания цен – на основе изменения количества золота в обращении (ссылка Опарина на работу проф. Касселя),
3) войны и революции действительно оказывают сильное влияние на уровень цен, однако надо еще разобраться, что здесь причина, а что – следствие,
4) идеи Кондратьева не новы и высказывались ранее несколькими российскими и зарубежными исследователями (А.Л.Гельфанд-Парвус, Де Вольф и др.)

Беспристрастное прочтение текстов доклада и его обсуждения показывает, что Кондратьев действительно обнаружил и обосновал новую эмпирическую закономерность, требующую теоретического объяснения. Однако (судя по пресловутым «Экономикс» и учебнику Самуэльсона) исследования длинных циклов оказались столь периферийной составляющей экономического мэйнстрима, что ни о какой общепринятой теории экономической динамики говорить сегодня не приходится. В частности, на вопрос, в какой стадии очередного Кондратьевского цикла находится мировая экономика, у разных авторов даются разные и, более того, диаметрально противоположные ответы.

На мой взгляд, говорить о циклах Кондратьева в 20 веке (4-м и 5-м циклах) можно только в том случае, если их выделение и периодизация осуществляется с применением той же самой методологии, что и у самого Кондратьева. В идеале желательно было бы продолжить до нынешнего 2003 года все 11 графиков, представленных в тексте доклада 1926 года, и обобщить их в таблице, аналогичной сводной таблице Кондратьева (1, с. 198). В настоящей работе я ограничусь только одним графиком (индексом товарных цен в США) по следующим соображениям:

1) сам Кондратьев первоначально производит периодизацию своих циклов именно на основе графика цен (1, с. 181), а прочие графики использует в качестве дополнительных;
2) данные о ценах доступны за наиболее длительный период (с 1790 года);
3) цены являются наиболее достоверным статистическим параметром, поскольку непосредственно отражены в архивных документах (тогда как объемные показатели, особенно служащие целям взыскания налогов или экономического соревнования держав, могут фальсифицироваться);
4) на мой взгляд, длинные циклы колебания цен являются эмпирическим фактом, требующим теоретического объяснения, безотносительно к колебаниям остальных экономических параметров; их исследование должно проводится уже с целью проверки конкретных гипотез (см. п. 3).

Итак, для создания представления о циклах Кондратьева «по Кондратьеву» мы строим индекс товарных цен по США с 1791 по 2002 год (см. график 1). Данные за период с 1791 по 1925 взяты непосредственно из таблиц самого Кондратьева (1, с. 358-360), данные по 20 веку с 1913 по 2002 год скомбинированы из таблиц, полученных с сайтов NBER и economagic. Следует особо отметить, что вслед за Кондратьевым ценовые индексы в периоды обращения бумажных денег (1932-2002 гг) пересчитаны на золото в соответствии с его ценой на Лондонской бирже металлов. В случае, если такой пересчет не производится, график товарных цен в период с 1932 года представляет собой прямую линию, на которой никаких циклов выделить, понятное дело, нельзя (вместо реальной экономической активности такой график отражает исключительно денежную политику Федеральной резервной системы США).

График 1.

Точками минимумов цен на этом графике являются: 1791, 1849, 1896-97, 1934-35 и 1980 годы. Таким образом, эмпирически (любимое слово Кондратьева) мы можем выделить пять циклов с продолжительностью 58 – 47,5 – 38 – 45,5 – 36 (линейный тренд) лет, заключить, что в настоящее время (2003 год, 23 год из 36 пятого цикла) находимся в начале понижательной волны кондратьевского цикла и готовиться либо к росту цен на золото, либо к снижению товарных цен в США приблизительно в 3 раза за ближайшие 10 лет. Последний прогноз (рост цен на золото в 3 раза либо соответствующее снижение цен) выглядит по нынешним временам настолько невероятным, что в случае, если он подтвердиться, «циклы Кондратьева» можно будет считать уже «законом Кондратьева». (выделение мое, 2009 года - С.Щ.)

3. А все-таки, откуда они берутся?

Традиционным объяснением для всех не укладывающихся в стандартную экономическую теорию событий служит отсылка к внешним по отношению к собственно экономике причинам – войнам, ценовым шокам, материальным свойствам зданий, машин и коммуникаций. По отношению к циклам Кондратьева высказывались совершенно аналогичные идеи:
- рост добычи золота и расширение денежной базы (впервые прозвучало еще в контр-докладе Опарина),
- технологические циклы (Шумпетер),
- изменения способов капиталистической конкуренции (Ерохина).

На мой взгляд, циклы Кондратьева отражают глубинные свойства больших экономических систем и должны объясняться уже на уровне базовых положений экономической теории. С точки зрения «неоклассической» теории совершенно непонятно, как это стремление соотношений цен золото/товары не только не стремится к равновесию в последние 200 лет, а наоборот, колеблется со все увеличивающейся амплитудой. Эмпирический факт, не вписывающийся в существующую теорию, всегда служил мощным стимулом для поиска новых идей и моделей. Для меня циклы Кондратьева являются поводом еще раз задуматься, как же сегодня устроена мировая экономика.

Почему в одни периоды массы людей предпочитают запасы (ведь потребить золото невозможно, оно – идеальных объект для хранения), а в другие – потоки (покупая друг у друга товары и услуги со все возрастающей скоростью)?

Насколько сильно может колебаться совокупный спрос? Не служит ли увеличивающийся размах ценовых колебаний явным признаком «виртуальности» этого самого спроса, возрастающей необязательности большинства предлагаемых современной цивилизацией товаров и услуг?

Как связаны циклы Кондратьева с регулирующей ролью современных государств? Действительно ли основная вина в раскрутке «бумов» и «пузырей» (как считают представители австрийской школы) лежит на денежных властях, или же эти власти точно так же, как и все население, подчиняются некоей «невидимой руке»?

Любой циклический процесс означает наличие в системе обратных связей; какие обратные связи можем мы выделить в мировой экономике? Что заставляет предпринимателей в период бума идти на риск, привлекая непомерные кредиты и инвестиции, и почему в период депрессии они вдруг теряют всякое желание кредитоваться даже по нулевой ставке? Играют ли здесь главенствующую роль психологические факторы, или же существуют более глубокие причины, пусть даже те самые «производительные силы и производственные отношения»? Вспоминая историю создания железных дорог, американской автомобильной промышленности и Интернета, невольно приходишь к мысли, что любой ресурс сначала создается как виртуальный, а лишь потом становится необходимой составляющей экономической жизни; но как связать это наблюдение с уровнями цен? Возможно, один и тот же товар в разные периоды истории выступает в разных ролях в системе экономического обмена?

Источники:
1. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М, Экономика, 1989.
2. Ерохина Е.А. Стадии развития открытой экономики и циклы Н.Д. Кондратьева. - Томск: Водолей, 2001. - 181 с.
3. Грицай О.В. Центр и периферия в региональном развитии. М., 1991 (цит. по: Рязанцев И.П. Социально-политические и экономические циклы в отношениях “Центр – Регионы”: время для администрирования, время для рынка», Russian Sociological Forum, 1–1998,
4. Alexander M. The Kondratieff Economic Cycle -http://csf.colorado.edu/authors/Alexander.Mike/longwave.html
5. Chapman D. Kondratieff Wave Cycles -
www.gold-eagle.com/editorials_02/chapmand062902.html
6. www.economagic.com
7. www.nber.com

ДОПОЛНЕНИЕ 2009 года

Вытекавший из предложенной мной реконструкции "кондратьевских циклов" прогноз - трехкратный рост цены золота по отношению к ценам потребительских товаров - показался мне столь невероятным, что статья так и не была опубликована. Тем приятнее обнаружить ее сегодня и убедиться, что метод Кондратьева работает :

График 2.

Как видите, соотношение CPI/Gold действительно снизилось со 150 пунктов до 50, в полном соответствии с "невероятным" предсказанием кондратьевской теории.

В качестве доказательства того факта, что статья действительно была написана в 2003 году, сошлюсь на мою заметку на форуме ворлдкризис.ру: О циклах Кондратьева . Речь в ней идет именно о представленном выше графике.